Prediction of Gaussian Volterra processes with compound Poisson jumps

Toimittaja(t)

Elsevier
2024-01-23
Artikkeli
Matematiikka
vertaisarvioitu
Article
Osuva_Maleki Almani_Shokrollahi_Sottinen_2024.pdf - Lopullinen julkaistu versio - 435.52 KB
cc by 4.0

Pysyvä osoite

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040314326

Kuvaus

© 2024 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
We consider a Gaussian Volterra process with compound Poisson jumps and derive its prediction law.

URI

https://doi.org/10.1016/j.spl.2024.110054

Emojulkaisu

ISBN

ISSN

1879-2103
0167-7152

Aihealue

Kausijulkaisu

Statistics & Probability Letters|208

OKM-julkaisutyyppi

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Avainsanat

Fractional Brownian motionGaussian Volterra processPrediction lawCompound Poisson process
Tietueen kaikki tiedot