Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Does Option-Implied Cross-Sectional Return Dispersion Forecast Realized Cross-Sectional Return Dispersion? Evidence From the G10 Currencies

Grobys, Klaus; Heinonen, Jari‐Pekka (2016-07-07)

 
Katso/Avaa
Artikkeli (4.489Mb)
Lataukset: 

URI
https://doi.org/10.1002/fut.21798

Grobys, Klaus
Heinonen, Jari‐Pekka
Wiley
07.07.2016
doi:10.1002/fut.21798
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102043742

Kuvaus

vertaisarvioitu
© 2016 Wiley. This is the pre-peer reviewed version of the following article: Grobys, K. & Heinonen, J.‐P. (2016). Does Option‐Implied Cross‐Sectional Return Dispersion Forecast Realized Cross‐Sectional Return Dispersion? Evidence From the G10 Currencies. Journal of Futures Markets 37(1), 3-22, which has been published in final form at https://doi.org/10.1002/fut.21798. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions.
Tiivistelmä
This study employs option‐price data to back out the implied cross‐sectional return variance in the G10 currencies. It investigates the relation of implied cross‐sectional return dispersion in the currency market and subsequent realized cross‐sectional return dispersion. We find that implied cross‐sectional return variance, based on option‐price data with 1‐ and 3‐month maturity, outperforms past cross‐sectional return variance in forecasting future cross‐sectional return variance. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. Jrl Fut Mark 37:3–22, 2017
Kokoelmat
  • Artikkelit [1554]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste