Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

The Valuation of European Option Under Subdiffusive Fractional Brownian Motion of the Short Rate

Shokrollahi, Foad (2020-07-04)

 
Tweet Vie viite Refworksiin
 
Katso/Avaa
Artikkeli (427.5Kb)
Huom!
Tiedosto avautuu julkiseksi:
: 04.07.2021
URI
https://doi.org/10.1142/S0219024920500223

Shokrollahi, Foad
World Scientific Publishing
04.07.2020
doi:10.1142/S0219024920500223
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020112592953

Kuvaus

vertaisarvioitu
© World Scientific Publishing Company, https://www.worldscientific.com/worldscinet/ijtaf.
Tiivistelmä
In this paper, we propose an extension of the Merton model. We apply the subdiffusive mechanism to analyze European option in a fractional Black–Scholes environment, when the short rate follows the subdiffusive fractional Black–Scholes model. We derive a pricing formula for call and put options and discuss the corresponding fractional Black–Scholes equation. We present some features of our model pricing model for the cases of α and H.
Kokoelmat
  • Artikkelit [1055]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste