Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Asymptotic normality of randomized periodogram for estimating quadratic variation in mixed Brownian–fractional Brownian model

Azmoodeh, Ehsan; Sottinen, Tommi; Viitasaari, Lauri (2015-05-11)

 
Katso/Avaa
article (196.9Kb)
Lataukset: 

URI
https://doi.org/10.15559/15-VMSTA24

Azmoodeh, Ehsan
Sottinen, Tommi
Viitasaari, Lauri
VTeX
11.05.2015
doi:10.15559/15-VMSTA24
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020062645836

Kuvaus

vertaisarvioitu
©2015 The Author(s). Published by VTeX. Open access article under the CC BY license.
Tiivistelmä
We study asymptotic normality of the randomized periodogram estimator of quadratic variation in the mixed Brownian–fractional Brownian model. In the semimartingale case, that is, where the Hurst parameter H of the fractional part satisfies H∈(3/4,1), the central limit theorem holds. In the nonsemimartingale case, that is, where H∈(1/2,3/4], the convergence toward the normal distribution with a nonzero mean still holds if H=3/4, whereas for the other values, that is, H∈(1/2,3/4), the central convergence does not take place. We also provide Berry–Esseen estimates for the estimator.
Kokoelmat
  • Artikkelit [1916]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste