Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Crash fears and stock market effects : evidence from web searches and printed news articles

Nikkinen, Jussi; Peltomäki, Jarkko (2019-08-20)

 
Katso/Avaa
article (765.1Kb)
Lataukset: 

URI
https://doi.org/10.1080/15427560.2019.1630125

Nikkinen, Jussi
Peltomäki, Jarkko
Taylor & Francis
20.08.2019
doi:10.1080/15427560.2019.1630125
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002286807

Kuvaus

vertaisarvioitu
Tiivistelmä
The authors studied the complex relationship between information supply and demand using newspaper articles and web searches that reflect investors’ crash fears. They report that more web searches lead to more news, whereas more news does not have that effect on web search in the future. The authors show also that web searches have an immediate effect on stock market returns and the VIX implied volatility, whereas the effect of news articles lasts longer, up to 11 weeks. The results suggest collectively that the web searches related to market crashes lead both the printed news stories about market crashes.
Kokoelmat
  • Artikkelit [1904]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste