Prediction law of fractional Brownian motion
Osuva_Sottinen_Viitasaari_2017.pdf - Hyväksytty kirjoittajan käsikirjoitus - 451.97 KB
Lataukset446
Pysyvä osoite
Kuvaus
We calculate the regular conditional future law of the fractional Brownian motion with index H ∈(0, 1) conditioned on its past. We show that the conditional law is continuous with respect to the conditioning path. We investigate the path properties of the conditional process and the asymptotic behavior of the conditional covariance.
Emojulkaisu
ISBN
ISSN
0167-7152
Aihealue
Kausijulkaisu
Statistics and probability letters|129
OKM-julkaisutyyppi
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä