Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Prediction law of fractional Brownian motion

Sottinen, Tommi; Viitasaari, Lauri (2017-10-01)

 
Katso/Avaa
artikkeli (451.9Kb)
Lataukset: 

URI
https://doi.org/10.1016/j.spl.2017.05.006

Sottinen, Tommi
Viitasaari, Lauri
Elsevier
01.10.2017
doi:10.1016/j.spl.2017.05.006
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001091609

Kuvaus

vertaisarvioitu
Tiivistelmä
We calculate the regular conditional future law of the fractional Brownian motion with index H ∈(0, 1) conditioned on its past. We show that the conditional law is continuous with respect to the conditioning path. We investigate the path properties of the conditional process and the asymptotic behavior of the conditional covariance.
Kokoelmat
  • Artikkelit [1904]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste