Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Hedging in fractional Black-Scholes model with transaction costs

Shokrollahi, Foad; Sottinen, Tommi (2017-11-01)

 
Katso/Avaa
artikkeli (432.7Kb)
Lataukset: 

URI
https://doi.org/10.1016/j.spl.2017.07.014

Shokrollahi, Foad
Sottinen, Tommi
Elsevier
01.11.2017
doi:10.1016/j.spl.2017.07.014
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001091600

Kuvaus

vertaisarvioitu
Tiivistelmä
We consider conditional-mean hedging in a fractional Black–Scholes pricing model in the presence of proportional transaction costs. We develop an explicit formula for the conditional-mean hedging portfolio in terms of the recently discovered explicit conditional law of the fractional Brownian motion.
Kokoelmat
  • Artikkelit [3246]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste