OSUVA - Selaus asiasanan "GARCH-ennustemalli" mukaan
Aineistot 1-1 / 1
-
Varianssi estimoituna GARCH-mallin, asymmetrisen informaation, implisiittisen volatiliteetin sekä kaupankäyntivolyymin yhdistelmänä
(2007)
Pro gradu - tutkielmaTässä tutkimuksessa tutkitaan GARCH-ennustemallien ominaisuutta ennustaa Standard & Poor’s 500 osakeindeksin tuottojen varianssia. Tutkimuksessa tutkitaan kaupankäyntivolyymin, asymmetrisen informaation sekä optioiden ...Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
