Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Fractional delta hedging strategy for pricing currency options with transaction costs

Shokrollahi, Foad (2017)

 
Katso/Avaa
Artikkeli (666.5Kb)
Lataukset: 

URI
https://www.scienpress.com/journal_focus.asp?main_id=70&Sub_id=IV&Issue=271583

Shokrollahi, Foad
Scientific Press
2017
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019103136128

Kuvaus

vertaisarvioitu
Tiivistelmä
This study deals with the problem of pricing European currency options in discrete time setting, whose prices follow the fractional Black Scholes model with transaction costs. Both the pricing formula and the fractional partial differential equation for European call currency options are obtained by applying the delta-hedging strategy. Some Greeks and the estimator of volatility are
also provided. The empirical studies and the simulation findings show that the fractional Black Scholes with transaction costs is a satisfactory model.
Kokoelmat
  • Artikkelit [1919]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste