"GARCH" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)
Aineistot 1-4 / 4
-
FORECASTING NORD POOL ELECTRICITY MARKET VOLATILITY: TEST OF SYMMETRIC AND ASYMMETRIC GARCH-TYPE MODELS
(2010)
Pro gradu - tutkielmaThe purpose of this thesis is to compare the predictive power of three different GARCH-type volatility forecasting models on recently deregulated Nordic electricity market. The models included are GARCH, TARCH and EGARCH. ...Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla. -
FORECASTING STOCK MARKET VOLATILITY:
(2008)
Pro gradu - tutkielmaThe purpose of this thesis is to investigate and evaluate the GARCH, Threshold GARCH (GJR), Exponential GARCH (EGARCH), GARCH based on student t distribution and GARCH based on generalized error distribution models on ...Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla. -
Kokonaistuotannon ja osakemarkkinavolatiliteetin yhteys Suomen osakemarkkinoilla 1995-2004
(2006)
Pro gradu - tutkielmaTässä tutkielmassa tarkastellaan OMXHelsinki 25—osakeindeksin ja Suomen kokonaistuotannon välistä yhteyttä aikavälillä 1995—2004. Tutkielmassa tutkitaan onko toteutunut kokonaistuotannon kasvu merkitsevä selittäjä kyseisen ...Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla. -
USA:n makrouutisten ja keskuspankin korkopäätösten vaikutus Latinalaisen Amerikan kehittyvien osakemarkkinoiden volatiliteetteihin
(2011)
Pro gradu - tutkielmaTutkielman tarkoitus on selvittää USA:n makrouutisten ja keskuspankin (FED) korkopäätösten vaikutus Latinalaisen Amerikan osakemarkkinoiden volatiliteetteihin. Tutkittavat markkinat ovat: Argentiina, Brasilia, Chile, Meksiko ...Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
