Pankkisektorin kiristyvän vakavaraisuussääntelyn vaikutukset luottoriskiin ja vakuusvaatimuksiin

Abstract

Tutkielmassa tarkastellaan pankkisektorin vakavaraisuuden ominaispiirteitä sekä siihen liittyvää sääntelyä. Riittävän vakavaraisuuden ylläpitäminen korostuu keskeisenä käsitteenä pankkitoiminnan jatkuvuuden kannalta. Oleellista on myös tutkia sääntelyn epäkohtia ja tulevaisuuteen kohdistuvia muutoksia. Tavoitteena on selvittää sääntelyn vaikutuksia pankkien luottoriskiin sekä vakuuksien käyttöön luotonannossa.

Perinteisiin yrityksiin kohdistuva vakavaraisuuden tarkastelu eroaa melko paljon pankkisektorilla käytettävistä mittareista. Tutkielmassa keskitytään pankkeihin ja Baselin pankkivalvontakomitean julkaisemiin Basel-säännöksiin. Ensimmäinen pankkien sääntelyä ohjaava Basel I julkaistiin vuonna 1988. Säännöksiä implementoidaan maailmanlaajuisesti, jotta globaali talousjärjestelmä säilyisi vakaana.

Vuonna 2007 alkanut finanssikriisi tekee aiheen hyvin ajankohtaiseksi. Pankkien vastuuta kriisin osatekijänä on tutkittu paljon. Baselin säännöksiä on kritisoitu kriisin myötä. Basel III tiukentaa pankkeihin kohdistuvaa sääntelyä esimerkiksi omien varojen laatuvaatimuksia kiristämällä. Aikaisempien tutkimusten sekä vakavaraisuussääntelyn tavoitteiden perusteella on laadittu kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään Suomessa toimivien pankkien odotuksia Basel III -sääntelystä.

Suomalaisen pankkisektorin mielestä Basel III -uudistus tehostaa luottoriskien hallintaa. Luottoriskit kattavat suuren osan pankkitoiminnan riskeistä, joten kiristyvällä sääntelyllä saavutetaan toivottuja tuloksia. Vakuuksien merkitys yritysten antolainauksessa tulee korostumaan. Suomessa antolainaus perustuu jatkossakin velallisten hyvälle luottokelpoisuudelle.