Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Generalized Gaussian bridges

Sottinen, Tommi; Yazigi, Adil (2014)

 
Katso/Avaa
Artikkeli (275.4Kb)
Lataukset: 

URI
https://doi.org/10.1016/j.spa.2014.04.002

Sottinen, Tommi
Yazigi, Adil
Elsevier North-Holland Publ. Co. Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability
2014
doi:10.1016/j.spa.2014.04.002
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021041510539

Kuvaus

vertaisarvioitu
© 2014 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).
Tiivistelmä
A generalized bridge is a stochastic process that is conditioned on N linear functionals of its path. We consider two types of representations: orthogonal and canonical. The orthogonal representation is constructed from the entire path of the process. Thus, the future knowledge of the path is needed. In the canonical representation the filtrations of the bridge and the underlying process coincide. The canonical representation is provided for prediction-invertible Gaussian processes. All martingales are trivially prediction-invertible. A typical non-semimartingale example of a prediction-invertible Gaussian process is the fractional Brownian motion. We apply the canonical bridges to insider trading.
Kokoelmat
  • Artikkelit [1916]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste