Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

The valuation of currency options by fractional Brownian motion

Shokrollahi, Foad; Kılıçman, Adem (2016)

 
Katso/Avaa
Artikkeli (1.383Mb)
Lataukset: 

URI
https://doi.org/10.1186/s40064-016-2784-2

Shokrollahi, Foad
Kılıçman, Adem
Springer Internat. Publ.
2016
doi:10.1186/s40064-016-2784-2
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202104089767

Kuvaus

vertaisarvioitu
© 2016 The Author(s). This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.
Tiivistelmä
This research aims to investigate a model for pricing of currency options in which value governed by the fractional Brownian motion model (FBM). The fractional partial differential equation and some Greeks are also obtained. In addition, some properties of our pricing formula and simulation studies are presented, which demonstrate that the FBM model is easy to use.
Kokoelmat
  • Artikkelit [1921]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste