Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Extreme returns and the investor’s expectation for future volatility : evidence from the Finnish stock market

Ali, Syed Riaz Mahmood; Ahmed, Shaker; Östermark, Ralf (2020-05-01)

 
Katso/Avaa
Artikkeli (794.9Kb)
Lataukset: 

URI
https://doi.org/10.1016/j.qref.2019.08.009

Ali, Syed Riaz Mahmood
Ahmed, Shaker
Östermark, Ralf
Elsevier
01.05.2020
doi:10.1016/j.qref.2019.08.009
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101283105

Kuvaus

vertaisarvioitu
©2020 Elsevier. This manuscript version is made available under the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International (CC BY–NC–ND 4.0) license, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Tiivistelmä
We examine the significance of extreme positive returns of the previous month (MAX) as a return predictor in the Finnish stock market. We show that high fear months, i.e., months associated with the investor’s high expectation for future volatility, are accompanying with low MAX effect implying that investors reluctant to gamble in high MAX stocks when they have high expectation for future volatility.
Kokoelmat
  • Artikkelit [1566]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Lähetä palautetta | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste