Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Pricing compound and extendible options under mixed fractional Brownian motion with jumps

Shokrollahi, Foad (2019-04-03)

 
Katso/Avaa
artikkeli (464.3Kb)
Lataukset: 

URI
https://doi.org/10.3390/axioms8020039

Shokrollahi, Foad
MDPI
03.04.2019
doi:10.3390/axioms8020039
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001212919

Kuvaus

vertaisarvioitu
Tiivistelmä
This study deals with the problem of pricing compound options when the underlying asset follows a mixed fractional Brownian motion with jumps. An analytic formula for compound options is derived under the risk neutral measure. Then, these results are applied to value extendible options. Moreover, some special cases of the formula are discussed, and numerical results are provided.
Kokoelmat
  • Artikkelit [1919]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste