Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Parameter estimation for the Langevin equation with stationary-increment Gaussian noise

Sottinen, Tommi; Viitasaari, Lauri (2017-01-24)

 
Katso/Avaa
artikkeli (591.4Kb)
Lataukset: 

URI
https://dx.doi.org/10.1007/s11203-017-9156-6

Sottinen, Tommi
Viitasaari, Lauri
Springer
24.01.2017
doi:10.1007/s11203-017-9156-6
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001091615

Kuvaus

vertaisarvioitu
Tiivistelmä
We study the Langevin equation with stationary-increment Gaussian noise. We show the strong consistency and the asymptotic normality with Berry–Esseen bound of the so-called second moment estimator of the mean reversion parameter. The conditions and results are stated in terms of the variance function of the noise. We consider both the case of continuous and discrete observations. As examples we consider fractional and bifractional Ornstein–Uhlenbeck processes. Finally, we discuss the maximum likelihood and the least squares estimators.
Kokoelmat
  • Artikkelit [1916]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste