Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • OSUVA
  • Artikkelit
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Conditional-mean hedging under transaction costs in Gaussian models

Sottinen, Tommi; Viitasaari, Lauri (2018-04-02)

 
Katso/Avaa
artikkeli (487.8Kb)
Lataukset: 

URI
https://doi.org/10.1142/S0219024918500152

Sottinen, Tommi
Viitasaari, Lauri
World Scientific Publishing Company
02.04.2018
doi:10.1142/S0219024918500152
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001091612

Kuvaus

vertaisarvioitu
Tiivistelmä
We consider so-called regular invertible Gaussian Volterra processes and derive a formula for their prediction laws. Examples of such processes include the fractional Brownian motions and the mixed fractional Brownian motions. As an application, we consider conditional-mean hedging under transaction costs in Black–Scholes type pricing models where the Brownian motion is replaced with a more general regular invertible Gaussian Volterra process.
Kokoelmat
  • Artikkelit [1919]
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

TekijäNimekeAsiasanaYksikkö / TiedekuntaOppiaineJulkaisuaikaKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
https://osuva.uwasa.fi
Ota yhteyttä | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste